Материалы
Статьи об анализе рисков
Как оценивать риски в деньгах и днях: метод Монте-Карло в Excel, сроки и бюджет проектов, резервы, экспертные оценки и управление рисками компании. В каждой статье — пример расчета с цифрами.
Метод Монте-Карло и модели в Excel
- Метод Монте-Карло в Excel: пошаговый примерКак сделать симуляцию Монте-Карло в Excel: распределения вместо точечных оценок, 5000 пересчетов, гистограмма и вероятность выполнить план. Пример с файлом.3 ноября 2026
- Метод Монте-Карло в анализе рисковМетод Монте-Карло простыми словами: как работает имитационное моделирование, сколько нужно итераций, где применяется в анализе рисков и какие ошибки бывают чаще всего.3 ноября 2026
- Анализ чувствительности: торнадо-диаграмма и паук-диаграммаКак провести анализ чувствительности модели: торнадо-диаграмма, паук-диаграмма, детерминированный и вероятностный подходы. Пример на модели NPV и типичные ошибки.3 ноября 2026
- Монте-Карло в Python или в Excel: что выбратьСравнение способов сделать симуляцию Монте-Карло: формулы Excel, надстройка для Excel и Python с NumPy. Один пример тремя способами, код и критерии выбора.3 ноября 2026
- Программы для анализа рисков методом Монте-КарлоОбзор программ для количественного анализа рисков: надстройки Excel, анализ рисков календарных планов, системы управления рисками, Python. Как выбрать под свою задачу.3 ноября 2026
Риски проектов: сроки, бюджет, резервы
- Количественный анализ рисков проектаКак оценить вероятность уложиться в срок и бюджет проекта методом Монте-Карло: исходные данные, пример с расчетом, P80, торнадо-диаграмма и типичные ошибки.3 ноября 2026
- Резерв на риски: как рассчитать размерКак обоснованно рассчитать резерв на риски и непредвиденные расходы проекта методом Монте-Карло вместо «плюс 10 %». Пример с расчетом и файл Excel.3 ноября 2026
- Анализ рисков инвестиционного проекта: NPV методом Монте-КарлоКак оценить риски инвестиционного проекта: распределение NPV методом Монте-Карло, вероятность убытка, факторы риска. Пример расчета и файл Excel.3 ноября 2026
- P50, P80, P90: что означают и какой уровень выбратьЧто такое P50, P80 и P90 в оценке сроков, стоимости и запасов, как их читать по S-кривой, почему P80 целого не равен сумме P80 частей и какой уровень выбрать.3 ноября 2026
- Анализ рисков календарного плана Primavera P6Как провести анализ рисков графика из Oracle Primavera P6 методом Монте-Карло: подготовка плана, неопределенность, рисковые события, результаты и отчет.3 ноября 2026
- Анализ рисков проекта в MS ProjectКак оценить риски сроков и стоимости плана из Microsoft Project: почему PERT-оценки не помогают, как подготовить план и провести симуляцию Монте-Карло.3 ноября 2026
- Оценка рисков сметы строительстваКак оценить риски сметы методом Монте-Карло: неопределенность объемов и расценок, общий индекс цен, рисковые события. Хватает ли нормативного резерва 2–3 %. Пример.3 ноября 2026
Экспертные оценки, распределения и данные
- PERT-распределение и треугольное распределение: что выбратьЧем PERT-распределение отличается от треугольного, формулы среднего и параметров, как задать PERT в Excel и почему для экспертных оценок PERT обычно лучше.3 ноября 2026
- Экспертная оценка рисков: как получить надежные оценкиКак проводить экспертную оценку рисков: порядок вопросов против эффекта привязки, оценка диапазонов, объединение мнений нескольких экспертов. Пример и типичные ошибки.3 ноября 2026
- Корреляция рисков: зачем и как учитывать в моделиПочему без корреляции модель Монте-Карло занижает разброс результата, как оценить корреляцию по данным и экспертно и как задать ее в Excel и МоделРиск. Пример и файл.3 ноября 2026
- Вероятностная оценка запасов: P90, P50, P10Как оценить запасы нефти объемным методом с учетом неопределенности: распределения параметров подсчета, симуляция Монте-Карло, P90, P50, P10. Пример с расчетом.3 ноября 2026
- Подбор распределения по даннымКак подобрать распределение вероятностей по данным для модели риска: выбор кандидатов, информационные критерии, проверка хвостов, неопределенность параметров. Пример.3 ноября 2026
Управление рисками компании
- Качественный и количественный анализ рисков: в чем разницаЧем качественный анализ рисков отличается от количественного, когда достаточно карты рисков, а когда нужен расчет в деньгах. Пример двух проектов с выводами.3 ноября 2026
- Карта рисков: как построить и чего она не покажетКак построить карту рисков (тепловую карту): шкалы вероятности и влияния, зоны, пример на восьми рисках. Типичные ошибки и когда карты недостаточно.3 ноября 2026
- Реестр рисков: пример заполнения и шаблонКакие поля нужны в реестре рисков, как сформулировать риск и оценить его в деньгах. Пример реестра промышленной компании на восемь рисков и шаблон Excel.3 ноября 2026
- ГОСТ Р 58771-2019 «Технологии оценки риска»: обзор методовЧто содержит ГОСТ Р 58771-2019: группы методов оценки риска из приложения Б, какие из них количественные, где Монте-Карло, VaR, S-кривые и матрица рисков.3 ноября 2026
- Ключевые индикаторы риска (KRI): примеры и пороговые значенияЧто такое ключевые индикаторы риска, чем KRI отличаются от KPI, примеры индикаторов для операционных, финансовых и проектных рисков, как установить пороги.3 ноября 2026
- Cash Flow at Risk: денежный поток под рискомЧто такое Cash Flow at Risk (CFaR), чем он отличается от VaR, как рассчитать его методом Монте-Карло для компании-экспортера. Пример с ценой, курсом и затратами.3 ноября 2026
- Риск-аппетит: что это и как его измеритьРиск-аппетит — это уровень риска, который компания готова принять ради своих целей. Как сформулировать его в цифрах и почему сравнивать с ним нужно совокупный риск.3 ноября 2026