МоделРиск

Моделирование рисков в электронных таблицах

МоделРиск: симулятор Монте-Карло, который делает количественный анализ рисков интуитивным.

МоделРиск – это программа для моделирования рисков, позволяющая проводить анализ Монте-Карло и добавлять неопределенность в модели электронных таблиц. МоделРиск является инновационным лидером на рынке с 2009 года, впервые представив своим пользователям множество технических и методологических особенностей, облегчающих построение, аудит и тестирование рисковых моделей.  Модели, построенные с помощью МоделРиск, позволяют более точно отражать проблемы, с которыми бизнес сталкивается в реальном мире.

Пользователь МоделРиск заменяет неопределенные параметры в своей модели функциями вероятностного распределения, описывающими неопределенность этих параметров. Далее МоделРиск использует симуляцию Монте-Карло, чтобы автоматически сгенерировать тысячи возможных сценариев.

По завершении симуляции Монте-Карло, которая обычно занимает несколько секунд, результаты показываются в разнообразных графических и статистических форматах, которые расскажут вам следующее:

  • Какова вероятность того, что мы не выйдем за рамки бюджета?
  • Какие инвестиции окупятся лучше всего при конкретном уровне риска?
  • Сколько капитала нам понадобиться, чтобы на быть на 95% уверенными, что его достаточно для проекта?
  • Какая комбинация компонентов даст мне наибольший шанс достижения определенного времени выполнения операции прежде, чем произойдет неудача?
  • Сколько нам нужно держать в резерве, чтобы быть уверенными на 90% в покрытии рисков в нашем предприятии?
  • Какова вероятность, что мы выполним наш прогноз продаж?

Особенности МоделРиск

  • Очень быстрая симуляция Монте-Карло
  • Неограниченное количество симуляций
  • Множественные автоматизированные симуляции
  • Позволяет подобрать доступные распределения, временные ряды и корреляцию к данным
  • Различные варианты представления результатов в интерактивных, настраиваемых графиках, включая гистограммы, Паррето, кумулятивные восходящие и нисходящие графики, тренды, диаграммы корреляции, торнадо, диаграмма паука, а также исчерпывающие статистические отчеты
  • Экспорт результатов в формат pdf и другие популярные форматы
  • Возможность делиться результатами в виде электронных интерактивных отчетов, не делясь самой моделью
  • Универсальный вспомогательный файл с множеством моделей-примеров
  • Легко применяется к графическим интерфейсам, ошибочным сообщениям. Доступ к функциям одним нажатием. Совместим с инструментами аудита электронных таблиц
  • Не требует установки Microsoft Excel, т.к. содержит собственную полноценную электронную таблицу
  • Конвертеры для моделей @RISK или Crystal Ball
  • Наиболее универсальное решение для анализа рисков в мире с более, чем 1200 функций
  • 136 различных вероятностных распределений
  • 34 модели временных рядов
  • 14 корреляционных моделей
  • Большое количество специализированных инструментов моделирования
  • Межоперационная совместимость с другой продукцией Стратегии риска

Может комбинироваться с

Какие проблемы могут решить МоделРиск и симуляция Монте-Карло?

Так же как электронные таблицы используются для множества различных видов анализа, МоделРиск используется для определения неопределенности в данных, используемых в моделях электронных таблиц. Пользователи выполняли анализ рисков с помощью МоделРиск в обширном диапазоне областей, чтобы дать ответы на огромное количество вопросов. Поэтому дать однозначное определение тому, для чего он может использоваться – это сложная задача, но вот наиболее распространенные применения, которые мы видели:

  • Анализ финансовых рисков – определение суммы для отправки в пенсионный фонд для достижения высокого уровня гарантий определенного дохода
  • Анализ инвестиционных рисков – определение оптимального портфеля инвестиций при имеющемся уровне приемлемого риска (МоделРиск включает в себя самый мощный стохастический оптимизатор, чтобы помочь достичь этого).
  • Анализ инженерных рисков – оценка надежности системы (МоделРиск включает в себя множество особых распределений сроков службы).
  • Анализ торговых рисков – определение профилей риск-доходность посредством набора финансовых инструментов (МоделРиск включает в себя широкий диапазон распределений дохода, модели временных рядов и корреляционные структуры для этого).
  • Анализ рисков оценки стоимости – определение неопределенности стоимости проекта, возможно с помощью графика временного разреза.
  • Анализ денежных потоков с учетом скидок – определение ожидаемой прибыли от инвестиций либо вероятность достижения определенного уровня прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации, а также внутренней нормы прибыли.
  • Анализ эпидемиологических рисков – оценка риска возникновения или распространения заболевания либо достаточность ресурсов, чтобы справиться с эпидемией.
  • Анализ рисков стихийных бедствий – определение количества карет скорой помощи и воздушных судов, имеющихся в распоряжении для эвакуации больниц, столкнувшихся с надвигающимся ураганом.

Скачать собственную копию МоделРиск

Ключевые особенности

Распределения вероятностей

МоделРиск включает в себя практически каждое вероятностное распределение, используемое в любой области. Хотя Вам, возможно, понадобятся лишь некоторые из них, в зависимости от конкретной сферы применения, Вы практически гарантированно найдете те, которые обычно используются в вашей сфере деятельности.

Лицензирование

МоделРиск предлагается в различных вариантах лицензирования и может быть установлен в системе с ограниченным количеством одновременных пользователей, предлагая экономически целесообразное решение. Он может также быть установлен на отдельном компьютере. Также доступны лицензии МоделРиск с различными сроками действия, а двухнедельная пробная лицензия доступна бесплатно, если Вы хотите познакомиться с программой.

Продвинутые инструменты

МоделРиск предлагает широкий ассортимент инструментов, разработанных для упрощения построения модели анализа рисков. Данные утилиты управления рисками могут сжать модель до размеров нескольких ячеек, тогда как более простой продукт потребует, возможно, тысячи ячеек для произведения тех же расчетов. Еще одним дополнительным преимущество является ускорение работы модели в тысячи раз! Примером являются группирующие инструменты (определение суммы случайного количества случайных переменных), инструменты предельных значений (что может быть наибольшим наблюдаемым значением).

Проверка моделей

Выберите вкладку с функцией МоделРиск, нажмите иконку “Просмотр функций” и МоделРиск сразу же продемонстрирует, что делает эта функция. Нажмите на иконку помощи, и откроется документация, подробно объясняющий эту функцию и направляющий к одной из более чем 1000 тем во документации. Введите недействительное значение в функцию МоделРиск и она выдаст объяснение ошибки. Вы также можете использовать инструменты аудита электронных таблиц с функциями МоделРиск.

Ключевая особенность: Система отчетности управления рисками

МоделРиск предлагает уникальный метод отображения и разделения результатов моделей электронных таблиц анализа рисков. Как только заканчивается симуляция модели, открывается отдельное приложение, которое показывает различные случайные входные и выходные данные модели и различные проведенные симуляции (обычно проводится множество симуляций для сравнения различных возможных результатов).

МоделРиск показывает различные случайные входные и выходные данные модели и различные проведенные симуляции (обычно проводится множество симуляций для сравнения различных возможных результатов).

0