Метод Монте-Карло можно реализовать где угодно — от формул Excel до кода на Python. Но для регулярной работы нужна программа, которая берет на себя распределения, генерацию сценариев, анализ результатов и отчеты. Ниже — обзор основных классов таких программ и советы по выбору.
Четыре класса программ
| Класс | Для каких задач | Примеры |
|---|---|---|
| Надстройки Excel | Финансовые модели, NPV, сметы, бюджеты, производство, страхование — любые модели в электронных таблицах | МоделРиск, @RISK, Oracle Crystal Ball |
| Анализ рисков календарных планов | Сроки и стоимость проектов из Primavera P6 и MS Project | Тамара, Oracle Primavera Risk Analysis, Safran Risk |
| Системы управления рисками с количественной оценкой | Реестры рисков компании и проектов, совокупный риск, риск-аппетит | Пеликан |
| Библиотеки для программирования | Модели, встроенные в информационные системы, большие данные, нестандартные методы | Python (NumPy, SciPy), R |
Надстройки Excel
Надстройка добавляет в Excel функции распределений, запуск симуляции и окно результатов. Логика модели остается в формулах Excel, поэтому ее могут проверять финансисты и аудиторы.
- МоделРиск — 135 распределений и более 1 400 функций: подбор распределений по данным с учетом неопределенности параметров, временные ряды, корреляции и копулы, агрегированные распределения для страхования и операционных рисков, анализ чувствительности, отчеты. Открывает модели @RISK и Crystal Ball — см. «Замещение @RISK и Crystal Ball». Входит в Реестр российского ПО.
- @RISK — надстройка Excel для симуляции Монте-Карло, разработчик — Lumivero, ранее Palisade (страница продукта).
- Oracle Crystal Ball — надстройка Excel для симуляции Монте-Карло (документация Oracle). В марте 2022 года Oracle приостановила все операции в России.
Анализ рисков календарных планов
Эти программы импортируют календарный план, позволяют задать неопределенность длительностей и стоимостей и рисковые события и просчитывают график методом Монте-Карло с учетом связей между работами.
- Тамара — импорт планов из Oracle Primavera P3, P6 и MS Project с проверкой готовности плана к анализу, анализ рисков сроков и стоимости вместе, рисковые события, сценарии мер по снижению рисков, интуитивный метод корреляции без коэффициентов, вероятностная диаграмма Ганта. Исходный план не меняется. Входит в Реестр российского ПО.
- Oracle Primavera Risk Analysis — продукт Oracle для анализа рисков графиков. Ограничения доступности те же, что у других продуктов Oracle (см. выше).
- Safran Risk — программа анализа рисков сроков и стоимости проектов компании Safran Software Solutions, импортирует планы Primavera P6 и MS Project (описание у партнера).
Подробно о процессе — в статьях «Анализ рисков в Primavera P6» и «Анализ рисков проекта в MS Project».
Системы управления рисками
Большинство систем управления рисками — это реестры с качественной оценкой: баллы, карта рисков, мероприятия, отчеты. Ключевой вопрос при выборе — умеет ли система оценивать риски в деньгах и складывать их. Без этого нельзя сравнить совокупный риск с риск-аппетитом и выбрать мероприятия по эффекту (см. «Качественный и количественный анализ рисков»).
- Пеликан — веб-система управления рисками предприятия: реестры компании, подразделений и проектов, оценка каждого риска в деньгах и сроках, карта вероятности и влияния для всех типов воздействия, совокупный риск методом Монте-Карло с мерами контроля и без них, риск-аппетит по типам воздействия. Входит в Реестр российского ПО.
Python и R
Бесплатные языки программирования с библиотеками для статистики и симуляции. Подходят командам, где модели строят специалисты по данным, а также для автоматических расчетов внутри информационных систем. Главное ограничение — модель понимают только те, кто читает код. Сравнение с Excel и пример кода — в статье «Монте-Карло в Python или в Excel».
Как выбрать программу
- Где живет модель? Финансовая модель или смета в Excel — надстройка Excel. График в P6 или MS Project — программа анализа рисков графиков. Реестр рисков компании — система управления рисками.
- Кто работает с моделью? Если модель должны понимать финансисты, сметчики и руководство, выбирайте инструмент, где логика видна им, а не только программистам.
- Какие методы нужны? Подбор распределений по данным, временные ряды, корреляции, рисковые события, оптимизация — проверьте на своей модели в пробной версии.
- Отчеты. Результат должен быстро превращаться в понятный руководству отчет: S-кривые, P80, торнадо-диаграммы.
- Поддержка и обучение на русском языке и возможность внедрения с помощью разработчика.
- Требования к ПО. Для компаний с государственным участием и госзаказчиков важно, входит ли программа в Реестр российского ПО.
- Переход с другой программы. Если модели уже построены в @RISK или Crystal Ball, проверьте, можно ли их перенести без переписывания.
Методы, которые реализуют эти программы, описаны в ГОСТ Р 58771-2019, а сам метод — в статье «Метод Монте-Карло в анализе рисков».
Частые вопросы
Можно ли перенести модели из @RISK или Crystal Ball в МоделРиск?
Да. МоделРиск открывает модели @RISK и Crystal Ball: есть конвертер для отдельных моделей и пакетный режим для целого каталога, а также отчет по используемым в модели функциям Crystal Ball. Подробности — на странице «Замещение @RISK и Crystal Ball».
Есть ли российские программы для анализа рисков методом Монте-Карло?
Да. МоделРиск, Тамара и Пеликан входят в Реестр российского программного обеспечения. Они покрывают три основных класса задач: модели в Excel, риски календарных планов и управление рисками компании.
Нужна ли специальная программа, если можно считать в Excel?
Для простых моделей хватит формул Excel. Специальная программа нужна, когда в модели десятки распределений, есть корреляции, нужен анализ чувствительности, подбор распределений по данным и воспроизводимые отчеты, а также когда анализ выполняется регулярно.
Чем программа анализа рисков графика отличается от надстройки Excel?
Программа для календарных планов понимает логику графика: связи, календари, ресурсы, критический путь. Она импортирует план из Primavera P6 или MS Project и учитывает, как задержки распространяются по сети работ. В Excel такую модель пришлось бы строить вручную.
МоделРиск
МоделРиск — надстройка Excel для анализа рисков методом Монте-Карло. Пробная версия на 30 дней без ограничений.