Вероятностный анализ стоимости и сроков (QCRA и QSRA): обоснованная смета, резерв на риски и дата ввода объекта, которую можно защитить перед инвестором и руководством.
Среди наших клиентов в отрасли
На каждом этапе решение принимается до того, как известны факты. Нажмите на этап, чтобы перейти к вопросу.
Каждый ответ дается с вероятностью, а не одним числом, поэтому его можно обосновать перед руководством, инвесторами и регулятором. Цифры в примерах условные.
Сравните варианты с их рисками до того, как зафиксировано обоснование инвестиций. В примере реконструкция действующего объекта в среднем дешевле нового строительства, но у нового разброс меньше: выбор зависит от того, какой риск компания готова принять.
Моделируйте угрозы и возможности из реестра вместо суммирования «вероятность × ущерб». В примере ожидаемая стоимость рисков 331 млн руб., а для 80 % уверенности резерв должен быть 429 млн руб.
Прогоните риски через сам календарный план и найдите работы, которые двигают дату окончания. По контракту мост сдается через 44 недели; это удается лишь в 31 % сценариев, P80 — 47,5 недели.
Затянувшиеся работы стоят дороже, поэтому сроки и стоимость связаны. Если перемножить отдельные вероятности (80 % по сроку и 78 % по бюджету), получится 62 %; совместная модель Тамары дает 71 %, потому что одни и те же риски бьют по обоим показателям.
Смоделируйте помесячный денежный поток проекта с задержками и перерасходами. Лимит 4,0 млрд руб. превышается в 27 % сценариев; для 80 % уверенности нужно 4,1 млрд руб.
Сравните стратегии закупок на одних и тех же траекториях цен. Форвардный контракт в среднем немного дороже закупок по рынку, зато заметно сужает худшие исходы.
Изменения и переделки — это случайное число событий случайного размера. Резерв 5 % от контракта превышается в 63 % сценариев; для 80 % уверенности нужно 7,4 %.
Единый реестр рисков всех проектов с владельцами и мерами. Пеликан обменивается рисками и результатами с Тамарой и принимает результаты моделей МоделРиск, поэтому реестр и цифры не расходятся.
| Проект | Риск | Владелец | До мер | После | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Мост через р. Обь | Паводок в период монтажа опор | Начальник участка | 16 | 6 | Меры в работе |
| Подстанция 220 кВ | Задержка поставки трансформатора | Руководитель закупок | 15 | 8 | Меры в работе |
| Депо | Рост цен на металлопрокат | Финансовый директор | 12 | 6 | Открыт |
| Терминал | Неучтенные коммуникации | Главный инженер | 10 | 4 | Закрыт |
Ответы связаны: риски, которые сдвигают сроки, увеличивают и стоимость, а цены влияют и на выручку, и на финансирование. Поэтому все считается в одной модели, а не в отдельных таблицах.
Диапазоны по статьям сметы и рисковые события с вероятностями.
Импорт из Primavera P6 или MS Project, неопределенность длительностей и риски.
Риски, двигающие сроки, увеличивают и стоимость.
P50, P80 и P90 по стоимости и сроку, главные факторы.
Риски, меры и владельцы в общем реестре.
Можно начать с программы и обучения, а можно поручить нам первую модель и затем вести ее самостоятельно.
МоделРиск, Тамара, Пеликан. Все включены в Реестр российского ПО, работают на одной методологии, и их результаты можно объединять.
Курсы по количественному анализу рисков на примерах из Вашей отрасли: от экспертных оценок и выбора распределений до объяснения результатов руководству.
Построим модель на Ваших данных вместе с Вашей командой, проверим существующие модели и подготовим обоснование для инвестиционного комитета или банка.
Количественный анализ рисков стоимости (Quantitative Cost Risk Analysis) и сроков (Quantitative Schedule Risk Analysis). Оба основаны на симуляции Монте-Карло и дают распределение стоимости и даты окончания вместо одной цифры.
Резерв определяется как разница между выбранным процентилем (часто P80) и базовой сметой. Такой резерв привязан к конкретным рискам и неопределенностям, и его можно объяснить инвестору или банку.
Оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии не говорят, насколько каждый из них вероятен, и почти никогда не совпадают с реальным разбросом. Симуляция Монте-Карло перебирает тысячи сочетаний исходных данных и показывает вероятность любого результата: например, что бюджет будет превышен с вероятностью 35 %.
Нет. МоделРиск работает в Вашей модели Excel: неопределенные оценки заменяются распределениями, остальные формулы не меняются. Тамара импортирует существующий план из Primavera P6 или Microsoft Project и не изменяет исходный файл.
Покажем на Вашей смете или плане, какой нужен резерв для 80 % уверенности. Онлайн-демонстрация бесплатна и ни к чему не обязывает.
