В большинстве российских компаний риски оценивают в баллах: вероятность от 1 до 5, влияние от 1 до 5, произведение — уровень риска. Это быстро и наглядно. Но когда совет директоров спрашивает «сколько мы можем потерять в следующем году» или «окупится ли мероприятие», баллы ответа не дают. Для этого нужен количественный анализ.
Главные отличия
| Качественный анализ | Количественный анализ | |
|---|---|---|
| Оценки | Баллы или слова: «высокая вероятность», «значительное влияние» | Вероятности и последствия в рублях, днях, тоннах |
| Результат | Рейтинг рисков, карта рисков | Распределение результата: средние потери, P80, P95, вклад каждого риска |
| Сложение рисков | Невозможно, можно только подсчитать риски в каждой зоне | Риски складываются с учетом вероятностей и зависимостей |
| Мероприятия | Выбираются по цвету зоны | Сравниваются по эффекту в деньгах на рубль затрат |
| Трудозатраты | Низкие | Выше, но для ключевых рисков — дни, а не месяцы |
| Когда применять | Первичный отбор, большой перечень рисков, нехватка данных | Резервы, инвестиционные решения, риск-аппетит, бюджет |
ГОСТ Р 58771-2019 прямо называет среди ограничений матрицы рисков то, что «риски не могут быть агрегированы»: нельзя сказать, равны ли десять низких рисков одному среднему.
Пример: какой проект рискованнее?
Компания выбирает между двумя проектами. Риски обоих оценены по одним и тем же шкалам.
- Проект А: восемь рисков, каждый с вероятностью 30–50 % и ущербом от 5 до 40 млн руб. Все попадают в среднюю зону карты (6–8 баллов). Сумма баллов — 58.
- Проект Б: три риска. Два небольших (4 и 6 баллов) и один редкий: вероятность 4 %, ущерб 300–800 млн руб. Из-за низкой вероятности он получает 1 × 5 = 5 баллов. Сумма баллов — 15.
По качественной оценке проект А выглядит в четыре раза рискованнее. Теперь оценим те же риски в деньгах и сложим их методом Монте-Карло:
| Показатель | Проект А | Проект Б |
|---|---|---|
| Сумма баллов | 58 | 15 |
| Средний ущерб, млн руб. | 60 | 26 |
| P95 ущерба, млн руб. | 108 | 46 |
| P99 ущерба, млн руб. | 129 | 561 |
| Вероятность ущерба больше 200 млн руб. | 0 % | 3,8 % |
В среднем проект А действительно обходится дороже. Но у проекта Б почти 4 % вероятность потерять больше 200 млн руб., а у проекта А такого исхода нет вообще. Какой проект выбрать, зависит от того, может ли компания позволить себе такой убыток, то есть от ее риск-аппетита. Карта рисков этот вопрос даже не позволяет задать: редкий катастрофический риск в ней выглядит безобиднее, чем любой из средних.
Как сочетать оба подхода
- Идентификация и первичный отбор — качественно. Соберите риски, оцените их по шкалам, отсейте незначительные. Шкалы стоит сразу привязать к числовым диапазонам, как в статье «Карта рисков».
- Ключевые риски — количественно. Для рисков из верхних зон и для всех, где возможен крупный ущерб при низкой вероятности, оцените последствия в деньгах: минимум, наиболее вероятное значение, максимум. Методика — в статье «Экспертная оценка рисков».
- Сложите риски. Метод Монте-Карло дает распределение совокупного ущерба, которое можно сравнить с риск-аппетитом и бюджетом.
- Выбирайте мероприятия по эффекту. Для каждого мероприятия сравните затраты со снижением ожидаемого ущерба и хвоста распределения.
Чем считать
Пеликан — система управления рисками, в которой риски реестра оцениваются в деньгах и сроках, отображаются на карте вероятности и влияния и автоматически складываются методом Монте-Карло в совокупный риск. Так компания сохраняет привычную карту рисков и получает количественный результат. Для разовых расчетов в Excel подойдет МоделРиск. Пример реестра с количественными оценками и шаблон Excel — в статье «Реестр рисков: пример и шаблон».
Частые вопросы
Можно ли обойтись только качественным анализом?
Для первичного отбора рисков и для небольших организаций — да. Но качественный анализ не позволяет сложить риски, определить резерв или сравнить затраты на мероприятие с эффектом от него. Для этих задач нужны оценки в деньгах.
Что такое полуколичественный анализ?
Это промежуточный вариант: баллы шкал привязаны к числовым диапазонам (например, «4 балла — ущерб 80–200 млн руб.»), а уровень риска считают как произведение баллов. Он точнее чисто словесных шкал, но сохраняет главный недостаток: риски нельзя корректно сложить.
Нужны ли для количественного анализа статистические данные?
Нет. Большинство количественных оценок в управлении рисками — экспертные: минимум, наиболее вероятное значение и максимум последствий плюс вероятность. Важно, что эксперты оценивают в рублях и днях, а не в баллах.
С чего начать переход к количественному анализу?
С десятка ключевых рисков: оцените их последствия в деньгах и сложите методом Монте-Карло. Уже это покажет совокупный риск и его главные источники. Затем количественные оценки распространяют на весь реестр.
Пеликан
Пеликан — система управления рисками предприятия с оценкой совокупного риска в деньгах.