Пример МоделРиск · Общие методы
Каскадные риски
Сколько добавляют к резерву связи между рисками? Десять рисков проекта, одни из которых запускают другие.
Из сохраненного прогона модели
Резерв на риски без связей и со связями
Общая стоимость рисков при уровне доверия с листа «Исходные данные», по одним и тем же розыгрышам в обоих вариантах.
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Ожидаемая стоимость реестра, риски независимы | млн долл. | 18,6 |
| Средняя сумма, риски независимы (моделирование) | млн долл. | 18,8 |
| Средняя сумма, со связями (моделирование) | млн долл. | 21,5 |
| Резерв, риски независимы | млн долл. | 29,8 |
| Резерв, со связями | млн долл. | 35,2 |
| Резерв, добавленный связями | млн долл. | 5,4 |
| Уровень надежности (лист «Исходные данные») | 80% |
S-кривая (накопленная вероятность) для вариантов «Риски независимы» и «Со связями» по сохраненному моделированию.
Вопрос бизнеса
В реестре проекта модернизации завода десять рисков, у каждого есть вероятность и диапазон стоимости. Обычно риски в реестре считаются независимыми, но некоторые из этих связаны. Если надзорный орган поздно утвердит проект (A) или грунт окажется хуже, чем показали изыскания (C), фундамент гораздо вероятнее придется перепроектировать (D): 50% вместо 15%.
Позднее утверждение или перепроектирование повышают вероятность, что график придется ускорять сверхурочной работой и дополнительными сменами (E): 45% вместо 22%.
А если в одном и том же проекте специализированный подрядчик недоступен, грунт плохой, график ускорен и цены растут (B, C, E и F), крупная претензия генподрядчика (H) становится вероятнее (13% вместо 5%) и в 3,2 раза больше.
Модель дважды моделирует реестр по одним и тем же розыгрышам: один раз как будто риски независимы и один раз со связями, поэтому разница двух сумм — это эффект только связей.
- Для кого
- Аналитикам рисков, руководителям проектов и всем, кто ведет реестр рисков и подозревает, что риски в нем не независимы.
- Основные результаты
- Общая стоимость рисков со связями и без них, по одним и тем же розыгрышам · резерв при выбранном уровне доверия в обоих вариантах и разница · насколько вероятнее становятся связанные риски · риски, которые определяют сумму.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
Лист «Исходные данные»
Правила, связывающие риски: вероятность D, E и H, когда происходят запускающие их риски, и коэффициент к последствиям H. И уровень доверия, при котором определяется резерв.
Лист «Риски»
Реестр задает для каждого риска его собственную вероятность и трехточечный диапазон стоимости. На каждой итерации каждый риск получает два розыгрыша: розыгрыш наступления решает, произойдет ли риск, а розыгрыш тяжести помещает его стоимость в диапазоне.
Со связями D, E и H сначала проверяют, произошли ли запускающие их риски, и если да, используют повышенную вероятность. Обе версии реестра используют одни и те же розыгрыши: более высокая вероятность только добавляет итерации, в которых риск происходит, поэтому разница двух сумм — это эффект связей.
Лист «Результаты»
Резерв при выбранном уровне доверия без связей и со связями, S-кривые обеих сумм, насколько вероятнее становятся D, E и H, риски, которые определяют сумму.
Приемы МоделРиск
Похожие модели
- Задача
- Используется
Результаты подробно
Диапазоны стоимости
P50 / P80 / P90: вероятность 50%, 80% и 90%, что значение не будет превышено.
| Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма, риски независимы | млн долл. | 16,9 | 29,8 | 37,5 | 18,8 |
| Сумма, со связями | млн долл. | 20,1 | 35,2 | 44,0 | 21,5 |
| Добавлено связями | млн долл. | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 2,7 |
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Вероятность, что связи добавляют стоимость | вероятность | 19,6% |
Как связи меняют связанные риски
Как часто происходит каждый связанный риск: сам по себе и в моделировании со связями.
| Связанный риск | Сам по себе | Со связями | Изменение |
|---|---|---|---|
| D Перепроектирование фундамента | 15,0% | 28,3% | 13,3% |
| E Ускорение графика | 22,0% | 31,9% | 9,9% |
| H Крупная претензия | 5,0% | 5,2% | 0,2% |
| Стоимость H умножена (B, C, E и F происходят все) | 0,0% | 0,07% | 0,07% |
Какие риски важны
Наименьшая и наибольшая средняя сумма со связями по десяти равным группам стоимости каждого риска (VoseSimSensitivityMean).
Диаграмма «торнадо»: исходные величины по тому, насколько сильно среднее значение результата меняется в пределах диапазона каждой из них.
Рейтинг в виде таблицы 10 величин
| Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место |
|---|---|---|---|
| D Фундамент придется перепроектировать | 15,5 | 38,7 | 1 |
| C Грунт хуже, чем показали изыскания | 19,6 | 38,8 | 2 |
| A Надзорный орган поздно утверждает проект | 16,5 | 35,1 | 3 |
| J Поздняя поставка ключевого оборудования | 18,1 | 34,0 | 4 |
| B Специализированный подрядчик недоступен, когда нужен | 19,0 | 34,6 | 5 |
| E График придется ускорять | 17,3 | 31,6 | 6 |
| I Пусконаладочные испытания не пройдены, их надо повторить | 19,3 | 32,6 | 7 |
| H Генподрядчик подает крупную претензию | 20,9 | 33,4 | 8 |
| G Непогода останавливает работы на площадке | 20,9 | 29,7 | 9 |
| F Рост цен на сталь и кабель | 20,7 | 27,4 | 10 |
Как читать результаты
- Обе суммы получены по одним и тем же розыгрышам. Связь только повышает вероятность, поэтому со связями риск происходит в каждой итерации, в которой он происходил сам по себе, и еще в некоторых: разница сумм — это эффект только связей, а не шум выборки.
- Связи добавляют к резерву больше, чем к среднему: они заставляют риски происходить вместе, поэтому плохие исходы скапливаются. Резерв, установленный так, будто риски независимы, превышается чаще, чем говорит его уровень доверия: при исходных данных модели независимый P80 превышается примерно три раза из десяти, а не два.
- D и E становятся гораздо вероятнее, потому что их запускающие риски часты: A происходит три раза из десяти. Правило для H выглядит впечатляюще, но требует четырех рисков одновременно, поэтому срабатывает в очень немногих итерациях и мало что добавляет к любой статистике.
- Торнадо ранжирует риски по их влиянию на сумму со связями. C происходит лишь один раз из десяти, но стоит на втором месте: когда он происходит, D становится гораздо вероятнее, а через D — и E. По той же причине A стоит выше рисков с большей стоимостью.
Посмотрите, как меняются результаты. Откройте модель, измените исходные данные на листе «Исходные данные» и запустите моделирование: все таблицы и графики с этой страницы пересчитаются в Excel.
Исходные данные и допущения
Все допущения модели, их неопределенность и источник. Цифры условные.
Связи между рисками 4 величины
Что происходит с D, E и H, когда происходят запускающие их риски. Собственная вероятность каждого риска и диапазон его стоимости — на листе «Риски».
| Допущение | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| D Перепроектирование фундамента: вероятность, если происходит A или CСам по себе: 15%. Позднее утверждение или плохой грунт часто вынуждают перепроектировать. | вероятность | 50% |
| E Ускорение графика: вероятность, если происходит A или DСам по себе: 22%. Позднее утверждение или перепроектирование оставляют меньше времени. | вероятность | 45% |
| H Крупная претензия: вероятность, если происходят все B, C, E и FСам по себе: 5%. У подрядчика, которого затронули все четыре, есть основания для претензии. | вероятность | 13% |
| H Крупная претензия: коэффициент стоимости, если происходят все B, C, E и FВесь диапазон стоимости претензии умножается на этот коэффициент. | × | 3,2 |
Политика резервирования 1 величина
Уровень доверия, при котором определяется резерв.
| Допущение | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Уровень надежности для резерваP80 — частый выбор для резерва на риски проекта. | вероятность | 80% |
Единицы и обозначения
- Деньги
- Миллионы долларов США (млн долл.).
- Сам по себе
- Вероятность риска, когда ничего не известно о других рисках: обычное число в реестре.
- Со связями
- Вероятность или последствия, когда известно, какие из запускающих его рисков произошли.
- Розыгрыши
- Розыгрыш наступления и розыгрыш тяжести каждого риска — равномерные числа от 0 до 1, общие для обеих версий реестра.
Основные допущения и ограничения
- Связи
- Моделируются только три связи с листа «Исходные данные»: все остальные пары рисков независимы.
- Порядок
- Риск запускается только рисками выше него в списке, поэтому связи просчитываются сверху вниз.
- Последствия
- Каждый диапазон стоимости — распределение PERT от 80% до 150% наиболее вероятного значения.
- Данные
- Проект и его риски придуманы для этого примера.
Как пользоваться моделью
- Замените десять рисков на листе «Риски» своими: вероятность и диапазон стоимости.
- Измените связи в столбце «Запущен?» на листе «Риски» (ИЛИ либо И рисков, которые его повышают), а повышенные вероятности и коэффициент последствий — на листе «Исходные данные». Риск может запускаться только рисками выше него.
- Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
- Сравните резерв без связей и со связями: если они сильно различаются, связям место в реестре.
Диаграмма «торнадо» заполняется после моделирования.
Функции МоделРиск в модели
- VoseUniform
- Два розыгрыша на риск: произойдет ли он и насколько тяжелым будет.
- VoseBernoulli
- Произойдет ли риск: VoseBernoulli(вероятность, розыгрыш наступления). При том же розыгрыше более высокая вероятность заставляет риск происходить в каждой итерации, где он происходил раньше, и еще в некоторых.
- VosePERT
- Стоимость, если риск произойдет, помещенная в диапазоне розыгрышем тяжести (аргумент U).
- VoseInput, VoseOutput
- Задают имена стоимости каждого риска со связями и сумм, для просмотра результатов и анализа чувствительности.
- VoseSimMean, VoseSimPercentile
- Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
- VoseSimSensitivityMean
- Торнадо-диаграмма: каждый риск ранжирован по тому, насколько средняя сумма меняется в диапазоне его стоимости.
Что почитать
- Как рассчитать резерв на риски (статья)
- Анализ чувствительности: диаграмма «торнадо» по шагам (статья)
- Корреляция рисков: зачем и как учитывать в модели (статья)
- Hillson, D. and Simon, P. (2020). Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, 3rd edition. Berrett-Koehler.
Скачайте модель и запустите ее сами. Она открывается в Excel с МоделРиск. В пробной версии работают все примеры моделей.
Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.
Другие примеры
- GU-24 · Общие методы★★★★★ Капитал под операционный риск (БПФ) Сколько капитала покрывает год операционных потерь на уровне 99,9%? Сорок пять ячеек «частота — тяжесть», объединенных БПФ в одни годовые потери: 99,9-й процентиль и капитал по типам риска.
- PC-01 · Проекты и строительство★★★★★ Смета с резервом на риски Какой резерв нужен в бюджете строительства склада? Двенадцать статей сметы с трехточечными диапазонами складываются методом Монте-Карло: самая простая полезная модель рисков.
- PC-02 · Проекты и строительство★★★★★ Реестр рисков: угрозы и возможности Какой резерв на риски нужен для пристройки к больнице? Реестр рисков превращается в модель: рисковые события со связанными последствиями для стоимости и сроков.