Реестр рисков: угрозы и возможности

Вопрос бизнеса

Базовая оценка пристройки к больнице — 85 млн долл., график — 104 недели с восемью неделями резерва времени. Как и у любого проекта, есть реестр рисков: загрязненный грунт, перекладка газопровода, изменения проекта, асбест, дефицит рабочих и несколько возможностей, например оптимизация фасада.

У каждой записи есть вероятность и диапазон затрат и задержки, если риск реализуется. Сумма «вероятность × последствия» дает ожидаемое значение реестра, но резерва, равного этому среднему, чаще всего не хватает: в реальном проекте одни риски реализуются полностью, а другие не реализуются вовсе.

Модель превращает каждую запись в рисковое событие, связывает его затраты и задержку, чтобы они наступали вместе, добавляет стоимость задержки и моделирует реестр. Результат — резерв на уровне надежности, нужном заказчику, и вероятность закончить вовремя.

Для кого

Руководителям проектов, риск-менеджерам, специалистам по стоимости и заказчикам проектов.

Основные результаты

Резерв на риски на выбранном уровне надежности в сравнении с ожидаемым значением реестра · общая стоимость рисков с учетом стоимости задержки сверх резерва времени · задержка и вероятность уложиться в резерв времени · риски, которые определяют подверженность.

Как устроена модель

Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.

1. 1

   Лист «Исходные данные»

   Базовая стоимость и график, к которым добавляются риски, резерв времени в графике, стоимость недели задержки (содержание стройплощадки, накладные расходы, инфляция) и уровень надежности для резерва.

2. 2

   Лист «Реестр»

   У каждого риска есть вероятность и трехточечные диапазоны затрат и задержки; у возможностей последствия отрицательные. В каждой итерации VoseBernoulli решает, реализуется ли риск, а VoseUniform — насколько тяжело: одна и та же выборка задает положение и затрат, и задержки в их диапазонах (аргумент U функции VosePERT), поэтому большие затраты идут вместе с долгой задержкой.

   Задержки суммируются так, будто каждая попадает на критический путь.

3. 3

   Лист «Результаты»

   Общая стоимость рисков — прямые затраты плюс стоимость задержки сверх резерва времени — на выбранном уровне надежности в сравнении с ожидаемым значением реестра; задержка в сравнении с резервом времени; «торнадо» рисков, определяющих итог.

Приемы МоделРиск

• Рисковые события: одна выборка для затрат и задержки
• Возможности как отрицательные последствия
• Затраты, зависящие от срока, сверх резерва времени
• «Торнадо» рисков

Похожие модели

Задача

• Стоимость и резервы
• Сроки

Используется

• PERT
• Бернулли
• Равномерное
• Анализ чувствительности («торнадо»)

Исходные данные и допущения

Все допущения модели, их неопределенность и источник. Цифры условные.

Единицы и обозначения

Деньги

Миллионы долларов США (млн долл.).

Время

Недели задержки завершения; первые недели поглощает резерв времени в графике.

Угрозы и возможности

У угроз последствия положительные (больше затрат, больше времени), у возможностей — отрицательные.

Ожидаемое значение

Вероятность × среднее последствие, сумма по реестру: среднее, а не резерв.

Основные допущения и ограничения

Критический путь

Каждая задержка добавляется к сроку завершения так, будто все риски попадают на критический путь: результаты по срокам — верхняя граница. Модель PC-03 вместо этого использует логику сетевого графика.

Независимость

Риски независимы друг от друга; внутри риска затраты и задержка полностью связаны.

Стоимость задержки

Деньги стоят только недели сверх резерва времени: первые недели и их затраты, зависящие от срока, поглощает резерв. Каждая неделя сверх него стоит одинаково, независимо от причины.

Данные

Проект, реестр и все цифры придуманы для этого примера.

Как пользоваться моделью

1. Замените реестр на листе «Реестр» своими рисками: вероятность, диапазон затрат и диапазон задержки.
2. Задайте на листе «Исходные данные» базовую стоимость и график, резерв времени, стоимость недели задержки и уровень надежности.
3. Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
4. По «торнадо» решите, где меры реагирования окупятся, затем обновите реестр и запустите моделирование снова.

Моделируйте эту модель в обычном режиме МоделРиск.

Функции МоделРиск в модели

VoseBernoulli

Реализуется ли каждый риск.

VoseUniform, VosePERT

Насколько тяжело: одна выборка, которая передается как аргумент U в распределения PERT затрат и задержки, чтобы они менялись вместе.

VoseInput, VoseOutput

Задают имена затрат каждого риска и итогов для окна просмотра результатов и анализа чувствительности.

VoseSimMean, VoseSimPercentile

Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».

VoseSimSensitivityMean

Диаграмма «торнадо»: все риски по тому, насколько меняется средняя общая стоимость рисков в пределах диапазона их затрат.

Что почитать

• Как рассчитать резерв на риски (статья)
• Анализ чувствительности: диаграмма «торнадо» по шагам (статья)
• Hillson, D. and Simon, P. (2020). Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, 3rd edition. Berrett-Koehler.
• AACE International (2011). Recommended Practice 65R-11: Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value.