Пример МоделРиск · Проекты и строительство
Смета с резервом на риски
Какой резерв нужен в бюджете строительства склада? Трехточечные оценки превращаются в бюджет P50 и P80.
Из сохраненного прогона модели
Бюджет
P80 — стоимость, которая не будет превышена с вероятностью 80%.
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Базовая оценка (сумма наиболее вероятных стоимостей) | млн долл. | 36,80 |
| Бюджет P80 | млн долл. | 38,60 |
| Резерв для бюджета P80 | млн долл. | 1,80 |
| Резерв в процентах от базовой оценки | 4,9% | |
| Вероятность, что базовой оценки хватит | вероятность | 12,5% |
| Средняя общая стоимость | млн долл. | 37,83 |
S-кривая (накопленная вероятность) общей стоимости по сохраненному моделированию.
Вопрос бизнеса
В смете нового распределительного склада площадью 40 000 м² двенадцать статей. По каждой команда согласовала минимальную правдоподобную, наиболее вероятную и максимальную правдоподобную стоимость.
Сумма наиболее вероятных стоимостей дает базовую оценку 36,8 млн долл. Но диапазоны несимметричны: большинство статей может превысить оценку сильнее, чем оказаться ниже нее, поэтому базовая оценка, скорее всего, занижена.
Модель заменяет каждую статью распределением PERT по трем оценкам, складывает их методом Монте-Карло и находит бюджет на том уровне надежности, который нужен заказчику. Разница между этим бюджетом и базовой оценкой и есть резерв, а рейтинг статей показывает, где уточнение оценок сильнее всего сузит диапазон.
- Для кого
- Сметчикам, инженерам по стоимости, руководителям проектов и заказчикам, которые утверждают бюджеты.
- Основные результаты
- Общая стоимость: P50, P80 и P90, вероятность, что базовой оценки хватит, резерв для бюджета P80 и статьи, от которых больше всего зависит разброс.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
Лист «Исходные данные»
По каждой статье — минимальная, наиболее вероятная и максимальная правдоподобная стоимость и обоснование оценки. Каждая становится распределением PERT: наиболее вероятные значения имеют наибольший вес, крайние возможны, но редки. Одна корреляция задает, насколько согласованно меняются стоимости статей: в поставке 0, статьи независимы.
Лист «Смета»
Базовая оценка — сумма наиболее вероятных стоимостей. В каждой итерации нормальная копула выбирает двенадцать значений U с заданной корреляцией для каждой пары, распределение PERT каждой статьи превращает свое U в стоимость, а итог — их сумма.
Лист «Результаты»
Процентили общей стоимости: P80 — бюджет, который не будет превышен с вероятностью 80%. Резерв — это бюджет минус базовая оценка. «Торнадо» ранжирует статьи по их влиянию на итог.
Приемы МоделРиск
Похожие модели
- Задача
- Используется
Результаты подробно
Бюджет при других уровнях надежности
Выберите уровень надежности и прочитайте бюджет.
| Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая стоимость | млн долл. | 37,81 | 38,60 | 38,99 | 37,83 |
| Ожидаемая стоимость, точный расчет (проверка) | млн долл. | 37,83 |
Какие статьи определяют разброс
Наименьшее и наибольшее среднее итога по десяти равным группам значений каждой статьи (VoseSimSensitivityMean): в первую очередь уточняйте верхние статьи.
Диаграмма «торнадо»: исходные величины по тому, насколько сильно среднее значение результата меняется в пределах диапазона каждой из них.
Рейтинг в виде таблицы 12 величин
| Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место |
|---|---|---|---|
| Инженерные системы (ОВиК и электрика) | 37,12 | 38,66 | 1 |
| Металлокаркас | 37,23 | 38,60 | 2 |
| Фундаменты и плита пола | 37,31 | 38,48 | 3 |
| Ограждающие конструкции и кровля | 37,39 | 38,32 | 4 |
| Подготовка площадки и земляные работы | 37,42 | 38,32 | 5 |
| Временные затраты и управление стройкой | 37,51 | 38,25 | 6 |
| Стеллажи и оснащение склада | 37,55 | 38,20 | 7 |
| Водоотведение и благоустройство | 37,58 | 38,16 | 8 |
| Офисы и бытовые помещения | 37,64 | 38,01 | 9 |
| Доки и ворота | 37,65 | 38,01 | 10 |
| Проектирование и услуги консультантов | 37,66 | 38,01 | 11 |
| Спринклеры и противопожарная защита | 37,67 | 37,97 | 12 |
Как читать результаты
- Базовая оценка складывает наиболее вероятные стоимости. Большинство статей может превысить оценку сильнее, чем оказаться ниже нее, поэтому сумма наиболее вероятных значений лежит ниже середины диапазона и вероятность, что ее хватит, мала.
- Резерв — не догадка и не фиксированный процент: это разница между бюджетом на выбранном уровне надежности и базовой оценкой. Часто заказчик финансирует P50, а разницу до P80 держит как управленческий резерв.
В поставке статьи независимы (корреляция 0 на листе «Исходные данные»), поэтому перерасход по одним статьям частично гасится экономией по другим.
Когда стоимости меняются согласованно — затянувшийся график, дефицит рабочей силы, — диапазон шире: при корреляции 0,3 резерв P80 вырастает примерно до 6,7% базовой оценки (2,5 млн долл.), а полосы «торнадо» выравниваются, потому что каждая статья тянет за собой связанные с ней. В модели PC-02 добавлены рисковые события, например задержка подключения электроснабжения.
- Разброс создают статьи в верхней части «торнадо»: твердая цена или более проработанный проект по ним сузят бюджет сильнее, чем где-либо еще.
Посмотрите, как меняются результаты. Откройте модель, измените исходные данные на листе «Исходные данные» и запустите моделирование: все таблицы и графики с этой страницы пересчитаются в Excel.
Исходные данные и допущения
Все допущения модели, их неопределенность и источник. Цифры условные.
Площадка и подземная часть 3 величины
Ниже нулевой отметки и вокруг здания: здесь больше всего неопределенности из-за грунтов.
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка площадки и земляные работыИзыскания обнаружили неоднородную насыпь с северной стороны. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 1,80 | 2,20 | 3,20 |
| Фундаменты и плита полаПод высотной частью может понадобиться свайное основание. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 4,00 | 4,60 | 6,00 |
| Водоотведение и благоустройствоОбъем аккумулирующего резервуара задан местной администрацией. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 1,20 | 1,50 | 2,10 |
Здание 3 величины
Каркас и оболочка: в основном есть цены поставщиков.
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| МеталлокаркасЦена металла по коммерческому предложению, действует 60 дней. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 6,50 | 7,20 | 8,80 |
| Ограждающие конструкции и кровляДва предложения субподрядчиков; более дорогое включает зенитные фонари. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 3,80 | 4,30 | 5,40 |
| Доки и ворота24 уравнительные платформы, спецификация согласована. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 1,10 | 1,30 | 1,70 |
Инженерные системы и оснащение 4 величины
Проект инженерных систем проработан меньше всего, поэтому их диапазоны самые широкие.
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Инженерные системы (ОВиК и электрика)Проект на стадии П; стоимость подключения к электросетям еще не подтверждена. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 4,50 | 5,20 | 7,00 |
| Спринклеры и противопожарная защитаТребования страховщика еще не подтверждены. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
| Стеллажи и оснащение складаПланировка заказчика, бюджетная цена поставщика. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 2,80 | 3,10 | 3,90 |
| Офисы и бытовые помещенияДвухэтажный офисный блок, стандартная отделка. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 1,40 | 1,60 | 2,10 |
Временные затраты и услуги 2 величины
Затраты, зависящие от срока стройки, и услуги.
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Временные затраты и управление стройкойЗависят от срока: чем дольше стройка, тем дороже. График здесь не моделируется, поэтому у статьи свой диапазон. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 2,50 | 2,80 | 3,60 |
| Проектирование и услуги консультантовПроцент от стоимости строительства, здесь задан отдельным диапазоном. | млн долл. | PERT · с корреляцией | 1,60 | 1,80 | 2,20 |
Как стоимости связаны между собой 1 величина
Одна корреляция для каждой пары статей.
| Допущение | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Корреляция между стоимостями любых двух статей0 — статьи независимы, как предполагает большинство смет. Общая причина, например затянувшийся график или дефицит рабочей силы, заставляет стоимости меняться вместе: попробуйте 0,3 и запустите моделирование снова. | 0 – 1 | 0,00 |
Единицы и обозначения
- Деньги
- Миллионы долларов США (млн долл.) в текущих ценах, без учета инфляции и НДС.
- P50 / P80 / P90
- Стоимость, которая не будет превышена с вероятностью 50%, 80% и 90%.
- Резерв
- Бюджет на выбранном уровне надежности минус базовая оценка (сумма наиболее вероятных стоимостей).
- Базовая оценка
- Точечная оценка — сумма наиболее вероятных значений.
Основные допущения и ограничения
- Независимость
- В поставке статьи независимы (корреляция 0). На практике некоторые меняются вместе (ставки оплаты труда, затянувшийся график). Увеличьте корреляцию на листе «Исходные данные» и посмотрите, насколько расширится диапазон.
- Границы модели
- Только неопределенность оценок в пределах согласованного объема работ: без рисковых событий (см. PC-02) и без изменения объема.
- Распределения
- PERT по трем оценкам; минимальная и максимальная оценки считаются истинными минимумом и максимумом.
- Данные
- Проект и все стоимости придуманы для этого примера.
Как пользоваться моделью
- Замените двенадцать статей и их три оценки своими на листе «Исходные данные» (в модели ровно двенадцать статей. Сначала спрашивайте максимальную оценку, затем минимальную, затем наиболее вероятную: так меньше эффект привязки).
- Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
- Прочитайте P50, P80 и P90 на листе «Результаты» и выберите уровень надежности для бюджета.
- Начинайте со статей в верхней части «торнадо»: уточнение информации по ним сильнее всего сужает диапазон.
Диаграмма «торнадо» заполняется после моделирования.
Функции МоделРиск в модели
- VosePERT
- Стоимость каждой статьи по минимальной, наиболее вероятной и максимальной оценкам и ее значению U.
- VoseCopulaMultiNormal
- Двенадцать значений U в каждой итерации, по одному на статью, по корреляционной матрице на листе «Смета».
- VoseInput, VoseOutput
- Задают имена двенадцати статей и итога для окна просмотра результатов и анализа чувствительности.
- VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability
- Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
- VoseSimSensitivityMean
- Диаграмма «торнадо»: все VoseInput по тому, насколько меняется средняя общая стоимость в пределах их диапазона.
Что почитать
- Как рассчитать резерв на риски (статья)
- Анализ чувствительности: диаграмма «торнадо» по шагам (статья)
- AACE International (2008). Recommended Practice 41R-08: Risk Analysis and Contingency Determination Using Range Estimating.
- Экспертная оценка рисков: как получить у экспертов три точки (статья)
Скачайте модель и запустите ее сами. Она открывается в Excel с МоделРиск. В пробной версии работают все примеры моделей.
Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.
Другие примеры
- PC-02 · Проекты и строительство★★★★★ Реестр рисков: угрозы и возможности Какой резерв на риски нужен для пристройки к больнице? Реестр рисков превращается в модель: рисковые события со связанными последствиями для стоимости и сроков.
- PC-04 · Проекты и строительство★★★★★ Совместный анализ рисков стоимости и сроков Бюджет и дата завершения вместе: насколько заказчик может быть уверен в обоих при реконструкции очистных сооружений? График, затраты, зависящие от времени, и общие рисковые события моделируются вместе: совместная вероятность уложиться в бюджет и срок.
- PC-06 · Проекты и строительство★★★★★ Изменения и переделки Хватит ли резерва на изменения в 5%? Три вида изменений, у каждого случайное число событий со случайной стоимостью, суммированных функцией VoseAggregateMC.