Пример МоделРиск · Нефть и газ
Вероятность успеха при общем риске
Одна скважина, две залегающие друг над другом цели с общей нефтематеринской породой. Каковы реальные шансы на успех и сколько стоит скважина?
Из сохраненного прогона модели
Вероятность успеха
Аналитически с общей генерацией и миграцией, аналитически как будто независимо и по моделированию.
| Вероятность | Ед. изм. | Общая | Независимые | По моделированию |
|---|---|---|---|---|
| Нефть в верхней цели | вероятность | 42,0% | 42,0% | 40,8% |
| Нефть в нижней цели | вероятность | 27,3% | 27,3% | 26,9% |
| Нефть хотя бы в одной цели | вероятность | 52,9% | 57,8% | 52,3% |
| Нефть в обеих целях | вероятность | 16,4% | 11,5% | 15,4% |
S-кривая (накопленная вероятность) ценности бурения скважины по сохраненному моделированию.
Вопрос бизнеса
Поисковая скважина «Лунь» проверит две залегающие друг над другом песчаные цели — верхнюю и нижнюю. Для обеих нужно, чтобы нефть образовалась и мигрировала в структуру, — это один общий риск. Кроме того, каждой цели нужны свой коллектор и своя ловушка с покрышкой, которые не зависят от элементов другой цели.
Распространенная ошибка — перемножать общие вероятности каждой цели и считать цели независимыми. Поскольку риск генерации и миграции общий, это завышает вероятность найти нефть хотя бы в одной цели и занижает вероятность найти ее в обеих. Модель показывает разницу, а затем оценивает скважину по объему открытия с учетом риска.
- Для кого
- Специалистам по оценке перспективных объектов, руководителям геологоразведки и всем, кто объединяет геологические вероятности для нескольких целей или объектов.
- Основные результаты
- Вероятность успеха по каждой цели, хотя бы одного открытия и обеих · вероятности исходов · объем с учетом риска · ожидаемая ценность скважины.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
Лист «Исходные данные»
Геологические факторы — вероятности; объемы при успехе логнормальны по оценкам P90 и P10; стоимость скважины и ценность барреля — диапазоны PERT.
Лист «Исходы»
Сначала вероятности объединяются аналитически — один раз правильно, с общим риском генерации и миграции, и один раз как будто цели независимы. Затем моделируется одна скважина: испытание Бернулли для общей генерации и миграции и по одному для собственных элементов каждой цели. Цель успешна, только если генерация и миграция сработали и ее собственные элементы есть.
Лист «Результаты»
Моделирование подтверждает цифры для общего риска. Ценность бурения — объем открытия, умноженный на ценность барреля, минус стоимость скважины. Ее среднее по всем итерациям — ожидаемая ценность.
Приемы МоделРиск
Похожие модели
- Задача
- Используется
Результаты подробно
Исходы бурения скважины
Смоделированная доля скважин с каждым исходом.
| Исход | Вероятность |
|---|---|
| Сухая скважина | 47,7% |
| Только верхняя цель | 25,4% |
| Только нижняя цель | 11,5% |
| Обе цели | 15,4% |
| Итого | 100,0% |
Ценность бурения
Ожидаемая ценность = средняя ценность по всем смоделированным скважинам, включая сухие.
Вероятность получить не меньше каждого значения объема по сохраненному моделированию.
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Ожидаемая ценность бурения скважины | млн долл. | 53,8 |
| Ценность бурения, 90-й процентиль | млн долл. | 225,7 |
| Объем с учетом риска (сухие скважины считаются нулем) | млн барр. | 17,7 |
| Вероятность открытия | вероятность | 52,3% |
| Средний объем, если нефть найдена | млн барр. | 33,8 |
| Вероятность сухой скважины (1 − вероятность открытия) | вероятность | 47,7% |
| Вероятность, что скважина убыточна | вероятность | 50,2% |
| Безубыточный размер (средняя стоимость ÷ средняя ценность барреля) | млн барр. | 7,2 |
| Рекомендация | Бурить: ожидаемая ценность положительна |
Как читать результаты
- Генерация и миграция общие, поэтому, если они не сработали, обе цели сухие одновременно. Если считать цели независимыми, риск генерации и миграции учитывается для «обеих» дважды, а одна цель может оказаться успешной, когда у другой генерация не сработала, — чего быть не может.
- Поэтому упрощение с независимыми целями завышает вероятность хотя бы одного открытия и занижает вероятность обоих. Столбец моделирования совпадает со столбцом общего риска, а не с независимым.
- Ожидаемая ценность учитывает все исходы, включая сухие скважины. «Средний объем, если нефть найдена» — это объем с учетом риска, деленный на вероятность открытия.
- Скважина оказывается убыточной чаще, чем сухой: открытие меньше безубыточного размера — стоимость скважины ÷ ценность барреля, около 7 млн барр., — тоже не окупает скважину.
- График объема открытия в нуле падает вертикально: величина этого скачка — вероятность сухой скважины.
Посмотрите, как меняются результаты. Откройте модель, измените исходные данные на листе «Исходные данные» и запустите моделирование: все таблицы и графики с этой страницы пересчитаются в Excel.
Исходные данные и допущения
Все допущения модели, их неопределенность и источник. Цифры условные.
Общий геологический фактор 1 величина
Относится сразу к обеим целям: если генерация и миграция не сработали, ни одна цель не может содержать нефть.
| Допущение | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Нефтематеринская порода, генерация и миграцияНефтематеринская порода доказана рядом; сомнение в том, мигрировала ли нефть в структуру «Лунь». | вероятность | 70% |
Верхняя цель 3 величины
Элементы этой цели, не зависящие от нижней цели.
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наличие и качество коллектораРусловые песчаники видны на сейсмике. | вероятность | Константа | 80% | ||
| Ловушка и покрышкаЗамыкание по падению под тонкой глинистой покрышкой. | вероятность | Константа | 75% | ||
| Извлекаемый объем при успехеДиапазон объемов для верхней цели. | млн барр. | Логнормальное · P90, P10 | 8,0 | – | 40,0 |
Нижняя цель 3 величины
Элементы этой цели, не зависящие от верхней цели.
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наличие и качество коллектораПесчаники глубже; пористость может быть ухудшена. | вероятность | Константа | 60% | ||
| Ловушка и покрышкаТектонически экранированное замыкание; экранирующая способность разлома неопределенна. | вероятность | Константа | 65% | ||
| Извлекаемый объем при успехеДиапазон объемов для нижней цели. | млн барр. | Логнормальное · P90, P10 | 12,0 | – | 60,0 |
Экономика 2 величины
Стоимость скважины и ценность каждого открытого барреля (долл., в реальном выражении).
| Допущение | Ед. изм. | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость поисковой скважиныБолее глубокая скважина, чтобы вскрыть обе цели; тратится при любом результате. | млн долл. | PERT | 30,0 | 36,0 | 50,0 |
| Ценность открытого барреляNPV разработки на баррель по экспресс-оценке экономики похожих открытий. | долл./барр. | PERT | 3,00 | 5,00 | 8,00 |
Единицы и обозначения
- Геологические факторы
- Вероятности наличия элемента. Цель успешна, только если присутствуют все нужные ей элементы.
- Объемы
- Извлекаемая нефть при успехе цели, млн баррелей (млн барр.); P90 — низкая оценка, P10 — высокая.
- Значение
- Миллионы долларов США; ценность барреля — NPV разработки на баррель открытой нефти.
Основные допущения и ограничения
- Зависимость
- Общая только генерация и миграция. На практике ловушка и покрышка тоже могут быть частично общими — для этого добавьте еще одно общее испытание Бернулли.
- Значение
- Ценность барреля постоянна; экономика разработки каждого размера открытия не моделируется (см. OG-05).
- Объемы
- Объемы двух целей не зависят друг от друга.
- Данные
- Все цифры условные. «Лунь» — не реальный объект.
Как пользоваться моделью
- Измените геологические факторы, объемы и затраты на листе «Исходные данные».
- Нажимайте F9 и смотрите на лист «Исходы»: каждый пересчет — один возможный результат бурения скважины «Лунь».
- Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
- Сравните три столбца таблицы вероятностей успеха на листе «Результаты».
Функции МоделРиск в модели
- VoseBernoulli
- Сработали ли общие генерация и миграция и есть ли собственные элементы каждой цели.
- VoseLognormalAlt
- Объемы при успехе по оценкам P90 и P10.
- VosePERT
- Стоимость скважины и ценность барреля.
- VoseInput, VoseOutput
- Обозначить неопределенные величины и выходы.
- VoseSimMean, VoseSimProbability, VoseSimPercentile
- Статистики моделирования на листе «Результаты».
Что почитать
- Метод Монте-Карло простыми словами (статья)
- Rose, P. R. (2001). Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures. AAPG Methods in Exploration 12.
- Корреляция рисков: зачем и как учитывать в модели (статья)
- Тот же подход к общему риску можно распространить на портфель перспективных объектов в нескольких нефтегазоносных комплексах.
Скачайте модель и запустите ее сами. Она открывается в Excel с МоделРиск. В пробной версии работают все примеры моделей.
Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.
Другие примеры
- OG-05 · Нефть и газ★★★★★ Экономика поискового объекта Бурить ли поисковую скважину? Несколько листов, коррелированные исходные данные, рисковое событие, случайная траектория цены и денежный поток на 30 лет.
- OG-01 · Нефть и газ★★★★★ Объемная оценка ресурсов Сколько газа и конденсата может содержать открытие «Сокол»? Один расчетный лист: цепочка умножений с экспертными диапазонами для каждой величины.
- OG-07 · Нефть и газ★★★★★ Стоимость и срок бурения скважины (AFE) Каким должен быть AFE для скважины K-15? Оценка скважины по этапам с осложнениями как суммой «частота × длительность» и двумя крупными рисковыми событиями.